Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji | Studencki Festiwal Informatyczny

15. Studencki Festiwal Informatyczny

21 - 23 Marca 2019 | Centrum Informatyki AGH D-17
15 edycja 2019

Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji

Typ: Wykład
Prelegent: Jarosław Duda
Dzień: 23/03/2019 godzina: 15:15
Sala: SFI Enterprise 1.38
Czas trwania: 60 minut
Język: Polski
Edycja: 15
Temat

Hierarchiczna rekonstrukcja korelacji - między machine learningiem a statystyką

Abstrakt

Chociaż techniki machine learningu są bardzo potężne, to mają pewne słabości, takie jak iteracyjna optymalizacja z wieloma lokalnymi minimum, duża swoboda parametrów, brak ich interpretowalności i kontroli dokładności. Z drugiej strony mamy klasyczne statystyki oparte na momentach nie mających tych problemów, ale dostarczające jedynie przybliżonego opisu.

Opowiem o podejściu, które łączy ich zalety: z (MSE) optymalnymi współczynnikami, ale zaprojektowanymi tak, że możemy je bezpośrednio przełożyć na gęstość prawdopodobieństwa. W przypadku wielowymiarowym taka podstawa momentów mieszanych asymptotycznie pozwala na dokładną rekonstrukcję dowolnej dystrybucji połączeń, każdy współczynnik może być niezależnie i tanio oszacowany, ma jasną interpretację i mamy pewną kontrolę jego dokładności.

Przedstawię również dwie aplikacje: systematyczne ulepszanie modelowania podobnego do ARMA/ARCH dla dowolnych momentów mieszanych i niestacjonarnych szeregów czasowych (https://arxiv.org/pdf/1807.04119), a także dla oceny wiarygodności danych: modelowanie ciągłego warunkowego rozkładu prawdopodobieństwa z dużej liczby zmiennych różnych typów (https://arxiv.org/abs/1812.08040).

Slajdy: link

Sponsorzy